28 Tage Gleitenden Durchschnitt

Okay, ich habe in der Regel einige Testdaten zu spielen. Hier ist ein Code, um eine Arbeitstabelle in tempdb zu erstellen. Ich überspringe Wochenenden. Die Gesamtzahl ist eine Zufallszahl von 0 bis 40. Dies wird in SQL SERVER 2012 mit der neuen LEAD () - Fensterfunktion einfach. Grundsätzlich geben wir eine Zeilennummer zu jeder Zeile, berechnen die Summe für Zeilen 0 (aktuell) zu Zeile 4 (4 entfernt) und eine Gesamtzählung. Da es sich um eine laufende Summe für fünf Perioden handelt, liegen die verbleibenden Daten fehlenden Daten vor. Deshalb werfen wir sie aus. Myrow lt mycnt -4 Ich hoffe, dass dieses Ihr Problem löst Wenn Sie sich nur um eine Zahl für den Monat sorgen, ändern Sie den Vorwähler zu folgendem. Ich ließ die anderen Reihen für Sie ein, um zu verstehen, was los ist. FOR SQL SERVER lt 2012 amp 2005 Wie alles in dieser Welt gibt es immer einen Weg, es zu tun. Ich benutzte eine kleine Tabelle, um Schleife durch die Daten und sammeln Sätze von 5 Datenpunkten für Mittelwerte. Hier ist eine Erläuterung der allgemeinen Tabellenausdrücke (CTE). Für Gruppen von fünf berechnen einen Durchschnitt und zeigen das Datum. Diese Lösung hängt nicht von Feiertagen oder Wochenenden ab. Wenn Daten vorhanden sind, wird es nur von Gruppen von fünf Ordnungen nach Datum partitioniert. Wenn Sie Urlaub und Wochenenden herausfiltern müssen, erstellen Sie eine Urlaubstabelle. Fügen Sie eine where-Klausel zu ctedata hinzu, die nach NOT IN (SELECT DATE FROM HOLIDAY TABLE) sucht. SQL Server bietet die Funktion datepart (wk.), Um die Woche des Jahres zu erhalten. Leider verwendet es den ersten Tag des Jahres, um das Jahr zu definieren. Stattdessen finden Sie Sequenzen aufeinanderfolgender Werte und gruppieren sie zusammen: Die Idee ist, dass die Subtraktion einer Folge von Zahlen aus einer Folge aufeinanderfolgender Tage eine Konstante ergibt. Sie können dies auch tun, indem Sie eine kanonische Datum und Division durch 7: Das Datum 2000-01-03 ist ein willkürlicher Montag. Sie scheinen zu wollen, einen 5-Tage gleitenden Durchschnitt. Da fehlende Daten für die Wochenenden, avg () sollte nur funktionieren: CRAFTYDBA: Nichts falsch mit mehreren Anweisungen. Ihre Lösung verwendet auch mehrere TSQL-Anweisungen btw nicht sicher, warum Sie dies gebracht. Wenn Sie sich auf meine zusätzlichen SELECTs beziehen, sind sie nur für die IllustrationVisualisierung und werden als solche kommentiert. Nicht sicher, was Sie mit durchschnittlich die Mittelwerte, ich didn39t sehen, dass als eine Anforderung - mein Code im Durchschnitt jedes rollenden 5 Tage ignorieren Wochenenden. Die letzten 4 Tage sind auch in meinem Code ausgeschmissen (wenn Sie die Kommentare in meinem Sql lesen Sie39ll sehen, wo dies auftritt, Hint, it39s in der Abfrage, die aus dem CTE wählt, wo TotalAverage nicht null ist ndash Dmitriy Khaykin Jan 30 14 at Als durchschnittliches SMA-Beispiel gilt eine Sicherheit mit folgenden Schlusskursen über 15 Tage: Woche 1 (5 Tage) 20, 22, 24, 25, 23 Woche 2 (5 Tage) 26, 28, 26, 29, 27 Woche 3 (5 Tage) 28, 30, 27, 29, 28 Eine 10-tägige MA würde die Schlusskurse für die ersten 10 Tage als ersten Datenpunkt auswerten Wie bereits erwähnt, verzögert MAs die aktuelle Preisaktion, weil sie auf vergangenen Preisen basieren, je länger die Zeitspanne für die MA, die So dass eine 200-Tage-MA eine wesentlich höhere Verzögerung als eine 20-Tage-MA haben wird, weil sie die Preise für die letzten 200 Tage enthält. Die Länge der MA zu verwenden, hängt von den Handelszielen, mit kürzeren MAs Für kurzfristigen Handel und längerfristige MAs eher geeignet für langfristige Investoren. Die 200-Tage-MA ist weithin von Investoren und Händlern gefolgt, mit Pausen über und unter diesem gleitenden Durchschnitt als wichtige Trading-Signale. MAs auch vermitteln wichtige Handelssignale auf eigene Faust, oder wenn zwei Durchschnitte überqueren. Eine steigende MA zeigt an, dass die Sicherheit in einem Aufwärtstrend liegt. Während eine sinkende MA zeigt, dass es in einem Abwärtstrend ist. In ähnlicher Weise wird das Aufwärtsmoment mit einem bulligen Crossover bestätigt. Die auftritt, wenn eine kurzfristige MA über einem längerfristigen MA kreuzt. Der Abwärtsmomentum wird mit einem bärigen Crossover bestätigt, der auftritt, wenn ein kurzfristiges MA unterhalb eines längerfristigen MA geht. Durchschnittlicher Indikator Die Bewegungsdurchschnitte liefern ein objektives Maß für die Trendrichtung, indem die Preisdaten geglättet werden. In der Regel berechnet mit Schlusskursen, kann der gleitende Durchschnitt auch mit Median verwendet werden. typisch. Gewichteten Abschluss. Und hohe, niedrige oder offene Preise sowie andere Indikatoren. Kürzere bewegliche Durchschnitte sind empfindlicher und identifizieren neue Trends früher, geben aber auch mehr falsche Alarme. Längere bewegte Durchschnitte sind zuverlässiger, aber weniger reagierend, nur Abholung der großen Trends. Verwenden Sie einen gleitenden Durchschnitt, der die Hälfte der Länge des Zyklus, den Sie verfolgen. Wenn die Peak-to-Peak-Zykluslänge ungefähr 30 Tage beträgt, dann ist ein 15 Tage gleitender Durchschnitt geeignet. Wenn 20 Tage, dann ein 10 Tage gleitender Durchschnitt geeignet ist. Einige Händler werden jedoch 14 und 9 Tage gleitende Durchschnitte für die oben genannten Zyklen in der Hoffnung der Erzeugung von Signalen etwas vor dem Markt verwenden. Andere favorisieren die Fibonacci-Zahlen von 5, 8, 13 und 21. 100 bis 200 Tage (20 bis 40 Wochen) gleitende Durchschnittswerte sind für längere Zyklen 20 bis 65 Tage (4 bis 13 Wochen) gleitende Mittelwerte sind für Zwischenzyklen und 5 beliebt Bis 20 Tage für kurze Zyklen. Das einfachste gleitende Mittelsystem erzeugt Signale, wenn der Kurs den gleitenden Durchschnitt überquert: Gehen Sie lange, wenn der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt von unten über den Kurs geht. Gehen Sie kurz, wenn der Kurs unter den gleitenden Durchschnitt von oben geht. Das System ist anfällig für whipsaws in ranging-Märkte, mit Preis-Kreuzung hin und her über den gleitenden Durchschnitt, wodurch eine große Anzahl von falschen Signalen. Aus diesem Grund verwenden gleitende Durchschnittssysteme normalerweise Filter zur Verringerung von Peitschenhieben. Komplexere Systeme verwenden mehr als einen gleitenden Durchschnitt. Zwei Moving Averages verwendet einen schnelleren gleitenden Durchschnitt als Ersatz für Schlusskurs. Drei Moving Averages beschäftigen einen dritten gleitenden Durchschnitt, um festzustellen, wann der Preis reicht. Multiple Moving Averages verwenden eine Serie von sechs schnell bewegten Durchschnitten und sechs langsam bewegten Durchschnitten, um einander zu bestätigen. Displaced Moving Averages sind nützlich für Trendfolgen, wodurch die Anzahl der Whipsaws reduziert wird. Keltner-Kanäle verwenden Banden, die in einem Vielfachen des durchschnittlichen wahren Bereichs gezeichnet sind, um gleitende Durchschnittsübergänge zu filtern. Die populäre MACD (Moving Average Convergence Divergence) - Anzeige ist eine Variation der beiden gleitenden durchschnittlichen System, aufgetragen als ein Oszillator, der den langsamen gleitenden Durchschnitt von dem schnell bewegten Durchschnitt subtrahiert. Es gibt mehrere verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, jeweils mit ihren eigenen Besonderheiten. Einfache gleitende Mittelwerte sind am einfachsten zu konstruieren, aber auch am anfälligsten für Verzerrungen. Gewichtete gleitende Durchschnitte sind schwer zu konstruieren, aber zuverlässig. Exponentielle gleitende Durchschnitte erreichen die Vorteile der Gewichtung kombiniert mit der Leichtigkeit der Konstruktion. Wilder gleitende Durchschnitte werden hauptsächlich in Indikatoren verwendet, die von J. Welles Wilder entwickelt wurden. Im Wesentlichen die gleiche Formel wie exponentielle gleitende Durchschnitte, verwenden sie unterschiedliche Gewichtungen mdash, für die Benutzer zu berücksichtigen müssen. Indikatorbedienfeld zeigt, wie Sie Bewegungsdurchschnitte einrichten. Die Voreinstellung ist ein 21 Tage exponentieller gleitender Durchschnitt.